分享一个心路历程：今年期货资金翻倍

期货本来是带10倍杠杆的，意味着资金翻倍只需要10%的涨幅也许就已经达成了，看起来翻倍很容易是不是？

我从15年期货开户，零零碎碎做到今年，其中已经亏进去了很多很多钱，如果翻倍容易，那么应该早就让我赚钱而不是单边亏钱了，所以翻倍可能真的不容易。

直到前两年，我觉得我终于放下了很多，小周期的，各种指标的，偏主观的，偏预测的，这些方式我都放下了，现在只做趋势跟随和波段跟随，这样我才感觉我真的入了门。

于是在今年，终于实现了资金翻倍。主要还是靠的几个行情：棉花的上涨，镍的下跌行情。


最重要的是，棉花上涨的行情，拿单3个来月，吃到了几乎所有的主要行情；镍的下跌行情，最近4个月持续持仓，几乎吃掉了整个下跌阶段。
这样我感觉我入门了。


当然了，心猿意马总是管不住，还是做了一些不应该的单子，甚至自己都知道不应该做但还是做了，比如逆势单，比如预测单。我觉得还是以前的“情怀”在驱动我。

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|      做单应无情      |
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[ 本帖最后由 ashhell 于 2023-12-3 19:45 编辑 ]

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• 一片艳阳天 金币 +5 希望再次看到兄弟的更新发贴! 2023-12-5 00:12

感谢版主回复。既然这样，我就来更新一下心路历程。

现在由于只做趋势跟随和波段跟随，而且更多的是在做趋势跟随，那么行情的短期走势我就不在乎了，自然而然，下完单之后，关注行情的时间就缩短成每天1小时以内，甚至半小时以内了。

剩下的时间干什么？千万不要去看行情啊，去看行情，就忍不住“心猿意马”，就会开始想：今天这么走，明天应该那么走。今天这样反弹，明天就改去做什么样的结构。然后想下去就觉得，嗐，我为什么要在这里接受反弹呢，我要出去，反弹完了再进来！想着想着，心就动了；心动一两次，手就动了。于是行情再次跟想象的分离，按照它的自然趋势去发展了，而我就在也没有好机会上车了。

心猿意马的危害，就在于此。一切从心念而生，随心念而逝去。相信最近听了政策消息做多股票的人大有同感吧？

事实是一切的根据，心不要动，做单要无情。

确认趋势开始了，择机进场，持续跟踪，直到趋势结束，才是稳妥的做法。趋势是最大的行情，也是最简单的行情，也是最有力的行情。

如今靠传播媒介高度发达，以前靠信息差抢短线收益的时代过去了。

头部量化基金都有自己的核心算法模型，其次是强大的硬件算力支持，才能高频切割短线的散户资金。

股市本质上是支持优秀企业融资发展的，跟股民共享收益，但目前A股制度设计存在造富神话，所以最终稿只有极品公司才能抗住风险，走出独立行情。

期货里我只知道股指期货，一般看三秒图或者五秒图，大V天狼陈浩在这方面似乎还行。我还没涉猎期货投资，主要没时间盯盘，尤其日内交易那种。确实需要冷血，无情，才能在判断错了以后砍手跺脚，及时止损。

欢迎分享期货交易心得，方法等等，我们股区将建立自由包容的讨论学习氛围。

引用:

原帖由 ashhell 于 2023-12-8 15:26 发表
感谢版主回复。既然这样，我就来更新一下心路历程。

现在由于只做趋势跟随和波段跟随，而且更多的是在做趋势跟随，那么行情的短期走势我就不在乎了，自然而然，下完单之后，关注行情的时间就缩短成每天1小时以内， ...

[ 本帖最后由 一片艳阳天 于 2023-12-8 17:57 编辑 ]

陈浩最厉害的是他在清华时写的那本《筹码理论》吧？
他后续也是以此为基础，做出软件，并且以软件为核心卖服务。
筹码理论可供参考。我的方法偏向趋势交易，与筹码无关，所以我后来就不再关注他的研究方向了。

期货因为有杠杆存在（10倍左右吧一般而言），大家都觉得应该快进快出，反而把最容易赚钱的中长期趋势交易忘记了，哈哈，也就都误认为需要高级算法，超强硬件去做剥头皮等等超短线交易了。

其实反而，在期货上，因为杠杆自己是可以控制的（你只动用十分之一的资金，不就是没有杠杆了吗）以及可以设定止损值（到了位置自动平仓），对于我这样没有时间盯盘的，却更为合适了。一则交易本来就偏中长线，下了单只要没打掉止损我的单子就能持续生长，二则下错了方向的单子自然而然就会被止损，以及最为核心的，没有趋势的单子我不做进去。冷血的操作不但是在亏钱时要冷血，在赚钱时要更加冷血，才能拿到更大的利润阶段，需要持续盈利，需要勇于胜利，而不是“沽名学霸王”。主席的很多话，非常有指导意义。

所以在这十几年的股海沉浮中，我将主战场放到了期货。

并且由于股票市场的本质是帮助企业融资的，期货市场的本质是增加流动性以及做价值发现，前者要求的是眼光，后者更多的是经济的整体性。我没有企业调研能力，对2B的企业无从了解，2C的仅靠体验也难以完全信任。但经济整体活力我们的感受更直观，比如楼市都不行，那么建材肯定卖的不好，这样就可以在客观价格下行加主观调研两个视角下去进行操作，相对更靠谱一点。

不过，按捺不住自己的杠杆发财心的人，和没有好的操盘方法和技术的人，我觉得还是不要碰期货，等更为成熟的时候进来更好。

期货市场，赚钱的人，不到十分之一，甚至也就是百分之一。很难。

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感谢版主创造的宽容氛围，我非常赞同，而且从股票/期货/外汇/电子货币等等的走势来看，我发现了非常多的相通之处甚至相同之处，只有包容的氛围才能让技术流转起来，才能形成更好的更宏大的更普适的技术操作空间和落地场景。

[ 本帖最后由 ashhell 于 2023-12-8 21:56 编辑 ]

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• 一片艳阳天 金币 +3 回复认真，鼓励！ 2023-12-14 17:10

对，陈浩是为数不多在筹码分布和行为金融学方面都有一定造诣的。这人自称是坏人，其实人挺厚道。
1.在期货交易方法上，你选择控制低仓位本金，杠杆不变，来限制总体风险。心态就会好很多，这对于持仓定力很有益。
2.耐心等待趋势，低频高效，适用于没空盯盘的投资者，我做股票也是以中长线为主，平均持仓1-3年；
3.冷血的操作不但是在亏钱时要冷血，在赚钱时要更加冷血，才能拿到更大的利润阶段，知易行难，哈哈。散户多数在利润20%以上就忍不住想卖；
4.在客观经济（行业）数据背景加主观调研（体验、民调）两个视角下去进行操作，相对更靠谱一点。我一点很认同

主席很久没新帖了，可能有事在忙，刚翻了翻以前的雄文，深有感触。

主力惯用的手法是市场训练，通过一而再，再而三的行情反复，让普通散户持仓悲喜交替，等待散户总结出某种规律时，该规律即很快失效。

做交易，无论长线短线，结合自己的性格，形成自己胜率较高的交易体系才能在这个市场中活得久。

中国股民素养的变化，对A股投资格局的影响，或许是个有趣的研究话题。不知道是否归类到行为金融学范畴？

引用:

原帖由 ashhell 于 2023-12-8 21:51 发表
陈浩最厉害的是他在清华时写的那本《筹码理论》吧？
他后续也是以此为基础，做出软件，并且以软件为核心卖服务。
筹码理论可供参考。我的方法偏向趋势交易，与筹码无关，所以我后来就不再关注他的研究方向了。

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行为金融学是个很好的主题，与此类似的还有群体心理学。

在行为金融学领域，或者说股票（期货）技术分析领域，有三大假设：1.市场行为包容消化一切；2.价格以趋势方式变化；3.历史会重演。
这三大假设来自于总结，又将此总结推动于信仰此总结的人群，形成新一轮的市场行为。
从市场行为到市场行为，基于总结又信仰于总结，我认为，这就是行为金融学。
由此产生的一些技术手段，在主力控盘情况下，是操纵；在无主力情况下，就是群体行为，也可能可以称作自组织行为。自组织行为往往具有可重复性。

以此为基础的市场行为，无非是各种细节操作了，看周线就能看到大方向，看日线或者小时线往往就入彀了。

近十来年好像有诺奖是授予行为金融学领域的，他们的大作和方向我还没有拜读，也没有引路人。如果版主有心，咱们可以进行短平快的项目进行主题分析。

股民的素养，不需要讨论，尤其在我们市场的定位下，只是提供融资的，能否赚钱，哎，冷眼看就好，救市的心可以有，手一定要相时而动。

这周公司开始忙着年底促销活动了 你说的行为金融学诺奖得主大概是17年那个理查德赛勒，正准备入手他的三部曲看看。
目前A股盘面资金大概就3-4K亿，3000点以下有资金越跌越买，但目前不确定的是，究竟外资这次撤离是短暂还长期的。另外，国家队（社保基金等）何时会大规模进场，没有牛的味道，散户是不会轻易进场的，指望存款大搬家是不现实的。
2015杠杆引发的全面牛市是不会再现的，因为后续的股灾是系统性金融风险，谁都无法担责。
那么，A股今后只能都结构性慢牛，从投资的角度看，十分考验投资者的选股能力。
你说的“短平快的主题分析”，我还没想到具体的，要不你开个头，大家一起学习研究。

引用:

原帖由 ashhell 于 2023-12-9 19:06 发表
行为金融学是个很好的主题，与此类似的还有群体心理学。

在行为金融学领域，或者说股票（期货）技术分析领域，有三大假设：1.市场行为包容消化一切；2.价格以趋势方式变化；3.历史会重演。
这三大假设来自于总结 ...